沈先生和钱将军打交道，是因为军统特务往往负责蒋介石出巡的外层防卫，归钱的侍从室指挥，沈为人精明干练，多次担任这个职务。而钱总是神情倨傲，很不好合作，极少给特务提供方便。因为他是上级，沈等特务都吃过不少苦头，因此不愿意去见他。后来才知道，钱是在西安事变里和军统结下的梁子。
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当时钱也和蒋一起去西安。华清池附近原来有一个火车头，为了防止蒋乘火车逃跑，张学良找到钱大钧，说要让自己的好马“盖西北”和火车赛跑，诱骗钱同意将火车头调到临潼车站。这个细节西安事变后被特务密报上来，认为钱和张有勾结的嫌疑。钱因此受到审查。当时钱曾指挥侍从拼死抵抗，掩护蒋逃走，自己被东北军的子弹打穿胸部，却遭到如此对待，内心极为痛苦。因此，终生对特务没有好感。
钱大钧后来在抗战的时候指挥过武汉行营，当时日军空袭武汉，钱指挥空军应战，有一个奇怪的命令，就是飞机升空必须绕武汉一圈然后才去迎战。那时空战都是讲究抢占高度，等绕完一圈再爬升，往往就吃亏了。有的空军人员就有所抱怨。军统的特务收集到这个情况，准备向蒋介石打小报告，但是被有军事经验的大特务文强扣下了。文强说，抗战本来就是以弱对强，军事上的胜利是很难的，保持民心、军心、士气与日军相持下去才是目的，空军绕武汉飞行给军心的鼓舞，远不是多打下一两架日本飞机能够补偿。可见，钱大钧对军事政治的理解，还是颇有造诣的。
