见多识广的袁世凯没有相信这个朴实的义和团代表的话，他知道在实力悬殊的中西对比下，洋人不可能被赶出中国，更别谈“永远”，他明确地告诉这位代表，想把洋人赶出中国的时代早已过去，他奉劝义和团民，他们的失败是必然的。
这位代表却告诉他，胜利是确定无疑的，因为兄弟们有法术护身，洋人的子弹不可伤他们分毫。
对此，袁世凯严厉地回答道，他的士兵手上就有这些子弹，对方不妨派自己的人出来做个法术表演。义和团代表对此表示拒绝，但是袁世凯却不肯放过他们。他热情地邀请义和团的头目们到府邸饮宴，等他们到齐了，酒酣耳热之际，他突然命令他们沿着院墙站成一排，在义和团头目恐惧的求饶声中，枪声大作，结果无人逃脱。
袁世凯用一场鸿门宴，终结了义和团在山东的势力扩张，并成功地阻止了义和团向山东以南省份的扩散。受到袁世凯打击的山东义和团只得向直隶转移，导致直隶“香火鼎盛”，最终影响了政府。袁世凯果断地让山东加入了“东南互保”，让山东中立于清政府与列强的战争之外。
义和团运动被镇压之后，人们发现，袁世凯这位铁腕巡抚使山东省免受了邻近的直隶省遭受的生灵涂炭，袁世凯的权力与威信比以前更加稳固。
铁腕巡抚1901年11月，袁世凯升任直隶总督。直隶省是清朝最重要的省份，因为都城北京，以及进军北京的两座门户大沽港和天津港都在它的辖区之内;直隶总督还控制着所有通往京师的道路，负责保卫皇室的安全。直隶总督是清朝的第一总督，担任此要职等同于担任了清朝的宰相，直隶总督随时可以谒见皇帝和皇太后。大名鼎鼎的李鸿章正是利用这个举足轻重的地位权倾天下，而袁世凯却没有像李鸿章那样运用权势大肆敛财。他以一位直率可靠的君子的形象出现在慈禧太后面前，给善于从细节之处观察人的慈禧太后留下了深刻印象。慈禧太后很快原谅了他在处理义和团问题上与自己唱反调的行为，在他进京之时加封他为太子少保，并赏穿黄马褂。
